Eksponensiële Bewegende Gemiddelde Bollinger Bands

Bollinger Bandsreg Bollinger Bands (BB) is soortgelyk aan koeverte. Die enigste verskil is dat die bande van koeverte geplot 'n vaste afstand () weg van die bewegende gemiddelde. terwyl die Bollinger Bands is geplot 'n sekere aantal standaardafwykings weg van dit. Standaardafwyking is 'n maatstaf van wisselvalligheid, dus Bollinger Bands pas hulself aan die marktoestande. Wanneer die markte meer wisselvallig, die bands uit te brei en hulle kontrak tydens minder wisselvallig tydperke. Bollinger Bands word gewoonlik getrek op die prys grafiek, maar hulle kan ook bygevoeg word om die aanwyser grafiek. Net soos in die geval van die koeverte. die interpretasie van die Bollinger Bands is gebaseer op die feit dat die pryse geneig tussen die boonste en die onderste lyn van die bands te bly. 'N onderskeidende kenmerk van die Bollinger Band aanwyser is sy veranderlike breedte as gevolg van die wisselvalligheid van pryse. In tye van groot prys veranderinge (maw van 'n hoë wisselvalligheid) die bands verbreed laat 'n baie ruimte om die pryse om te beweeg. Gedurende stilstand periodes, of die tydperke van lae onbestendigheid die band kontrakte hou die pryse binne hul grense. Die volgende eienskappe is veral om die Bollinger Band: skielike veranderinge in pryse geneig om te gebeur nadat die band as gevolg van afname van wisselvalligheid as pryse breek deur die boonste band het 'n kontrak, 'n voortsetting van die huidige tendens is te wagte as die pieke en holtes buite die band is gevolg deur pieke en holtes in die band, 'n omgekeerde tendens kan die prys beweging wat begin by een van die bands lyne voorkom bereik gewoonlik die teenoorgestelde een. Die laaste opmerking is nuttig vir vooruitskatting prys Guideposts. Berekening Bollinger bands word gevorm deur drie lyne. Die middellyn (ML) is 'n gewone bewegende gemiddelde. ML som (naby, N) / N SMA (naby, N) Die boonste lyn (TL) is dieselfde as die middellyn 'n sekere aantal standaardafwykings (D) hoër as die ML. TL ML (D StdDev) Die bottom line (BL) is die middellyn geskuif deur dieselfde aantal standaardafwykings. (. N) - BL ML (D StdDev) som die bedrag vir n periodes BESLOTE is die noue prys N is die aantal tydperk gebruik vir berekeninge SMA is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde SQRT is 'n vierkantswortel StdDev beteken standaardafwyking: StdDev SQRT (som ((naby SMA (naby, N)) 2, N) / N) dit word aanbeveel om 20-tydperk Eenvoudige bewegende gemiddelde as die middellyn, en plot boonste en onderste lyne twee standaardafwykings weg van dit te gebruik. Naas, bewegende gemiddeldes van minder as 10 periodes is van min effect. How doen ek 'n handel strategie met Bollinger Bands en bewegende gemiddeldes Bollinger Bands is 'n gewilde tegniese wisselvalligheid aanwyser. Hulle plaas die boonste en onderste grense rondom die handel wissel van 'n securitys prys aksie. Sedert die hart van enige toegepas Bollinger Bands is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, hierdie aanwysers te maak natuurlike kandidate vir 'n bewegende gemiddelde crossover strategie. Bewegende gemiddelde crossover strategieë toe te pas twee aparte bewegende gemiddeldes van verskillende lengtes vir aanduidings van verandering momentum wanneer een van die gemiddeldes oor of onder die ander kruis. Byvoorbeeld, kan jou Bollinger Bands gesentreer rondom 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en jy kan ook 'n ander 200 dae eenvoudige bewegende gemiddelde van toepassing op dieselfde prys grafiek. Wanneer die Bollinger Band bewegende gemiddelde lyn kruise bo die langtermyn-gemiddelde, kan dit 'n sein na 'n lang posisie in afwagting van lomp momentum te betree nie. Wanneer die Bollinger Band bewegende gemiddelde lyn kruise onder die 200-dag reël, kan jy 'n kort posisie in te voer. Die Bollinger Bands hoef nie die kort termyn bewegende gemiddelde vorm. Jy kan net so maklik pas 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en gebruik sy bewegings met betrekking tot die Bollinger Bands 20-dae - bewegende gemiddelde middellyn om jou ambagte sein. Handelaars wat bekommerd is oor moontlike vertraging in hul aanwysers is kan 'n eksponensiële bewegende gemiddelde plaas van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van toepassing in samewerking met die Bollinger Bands. Aangesien dit is meer van 'n faktor met die langer termyn bewegende gemiddeldes, 'n eksponensiële bewegende gemiddelde van 50 dae of meer algemeen. Die handel seine is dieselfde, ongeag die tipe of lengte van bewegende gemiddelde wat jy kombineer met jou Bollinger Bands. Bullish seine voorkom wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde en lomp seine gestuur deur die korter bewegende gemiddelde kruising onder die meer bewegende gemiddelde. Lees meer oor die verskille tussen hoe Bollinger Bands en bewegende gemiddelde koeverte is gebou en wat dit beteken vir. Lees Antwoord inligting oor John Bollinger en sy wyd gevolg aanwyser, Bollinger Bands. Vind hoe handelaars interpreteer die verskillende. Lees Antwoord Gebruik Bollinger Bands in forex om toegang en uitgang punte te identifiseer met wat wissel tendense of om raak te sien toenemende wisselvalligheid. Lees Beantwoord Vind uit hoe die dinamiese aard van Bollinger Bands maak hulle 'n baie nuttige aanwyser vir sekuriteite wat histories het. Lees Antwoord Hier is meer oor Bollinger Bands, 'n instrument wat gebaseer is op standaardafwykings van bewegende gemiddelde wat toegepas kan word om beide 'n hoë. Lees Antwoord Meer inligting oor verskillende strategieë gebruik van Bollinger Bands, en verstaan ​​hoe die Bollinger Band word bereken met behulp van standaard. Lees Beantwoord die basiese beginsels van Bollinger Bands laai die speler. In die 1980's, John Bollinger, 'n lang tyd tegnikus van die markte, ontwikkel die tegniek van die gebruik van 'n bewegende gemiddelde met twee handel bande bo en onder dit. In teenstelling met 'n persentasie berekening van 'n normale bewegende gemiddelde, Bollinger Bands net optel en aftrek n standaardafwyking berekening. Standaardafwyking is 'n wiskundige formule wat wisselvalligheid meet. wys hoe die aandele prys kan wissel van die werklike waarde. Deur die meting van prysvolatiliteit, Bollinger Bands pas hulself aan marktoestande. Dit is wat hulle so handig vir handelaars maak: hulle kan byna almal van die prys data wat nodig is tussen die twee groepe te vind. Lees verder om uit te vind hoe hierdie aanwyser werk, en hoe jy dit kan aansoek doen om jou handel. (Vir meer inligting oor wisselvalligheid, sien Wenke vir beleggers in wisselvallige markte.) Wat is 'n Bollinger Band Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n middellyn en twee prys kanale (bands) bo en onder dit. Die middellyn is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde prys kanale is die standaardafwykings van die voorraad wat bestudeer word. Die bands sal brei en die kontrak as die prys aksie van 'n probleem raak vlugtige (uitbreiding) of raak geboeid binne-in 'n stywe handel patroon (inkrimping). (Meer inligting oor die verskil tussen eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes deur uitcheck Bewegende Gemiddeldes: Wat is dit) 'n voorraad kan handel vir lang tye in 'n tendens. al is dit met 'n paar wisselvalligheid van tyd tot tyd. Om beter te sien die tendens, handelaars gebruik die bewegende gemiddelde van die prys aksie filter. Op hierdie manier, handelaars kan belangrike inligting oor hoe die mark is die handel in te samel. Byvoorbeeld, na 'n skerp styging of daling in die tendens, kan die mark te konsolideer. beurs in 'n smal mode en kruis en dwars oor bo en onder die bewegende gemiddelde. Om hierdie gedrag beter te monitor, handelaars gebruik die prys kanale, wat die handel aktiwiteit rondom die tendens sluit. Ons weet dat markte handel te dryf onreëlmatige op 'n daaglikse basis, selfs al is hulle steeds die handel in 'n uptrend of verslechtering neiging. Tegnici gebruik bewegende gemiddeldes met die ondersteuning en weerstand lyne om die prys aksie van 'n voorraad voorsien. Bo weerstand en laer ondersteuning lyne eerste getrek en dan geëkstrapoleer om kanale waarbinne die handelaar verwag dat pryse te vervat vorm. Sommige handelaars trek reguit lyne verbind óf tops of grondslae van pryse aan die boonste of onderste prys uiterstes te identifiseer, onderskeidelik, en voeg dan parallelle lyne aan die kanaal waarbinne die pryse moet beweeg definieer. Solank as wat die pryse beweeg nie uit hierdie kanaal, kan die handelaar redelik vol vertroue dat pryse beweeg as wat verwag is. Wanneer aandeelpryse voortdurend raak die boonste Bollinger Band, is die pryse vermoedelik omgekeerd oorgekoop word, wanneer hulle voortdurend die laer groep raak, is pryse vermoedelik oorverkoop. verwek 'n koopsein. By die gebruik van Bollinger Bands, aanwys die boonste en onderste bands soos prys teikens. As die prys deflekteer af die laer band en kruisies bo die 20-dag gemiddeld (die middellyn), die boonste band kom by die boonste prys teiken verteenwoordig. In 'n sterk uptrend, pryse gewoonlik wissel tussen die boonste band en die 20-dae - bewegende gemiddelde. Wanneer dit gebeur, 'n kruising onder die 20-dae - bewegende gemiddelde waarsku van 'n tendens omkeer om die negatiewe kant. (Vir meer inligting oor die meet van 'n bate rigting en voordeel uit dit, sien Track Stock Pryse Met trendlines.) Keltner kanale Keltner kanale Inleiding Keltner kanale is-wisselvalligheid gebaseer koeverte bo en onder 'n eksponensiële bewegende gemiddelde stel. Hierdie aanwyser is soortgelyk aan Bollinger Bands, wat die standaardafwyking gebruik om die bande te stel. In plaas van die gebruik van die standaard afwyking, Keltner kanale die Gemiddelde Ware Range (ATR) om kanaal afstand stel. Die kanale is tipies sit twee Gemiddelde Ware Range waardes bo en onder die 20-dag EMO. Die eksponensiële bewegende gemiddelde dikteer rigting en die gemiddelde Ware Range stel kanaal breedte. Keltner kanale is 'n tendens volgende aanwyser gebruik word om terugskrywings met kanaal breakouts en kanaal rigting te identifiseer. Kanale kan ook gebruik word om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te identifiseer wanneer die neiging is plat. In sy 1960 boek, Hoe om geld te maak in Commodities, Chester Keltner het die Tien-daagse bewegende gemiddelde Trading Reël, wat genoem as die oorspronklike weergawe van Keltner kanale. Dit oorspronklike weergawe begin met 'n 10-dag SMA van die tipiese prys as die middellyn. Die 10-dag SMA van die hoog-laag reeks gevoeg en afgetrek na die boonste en onderste kanaal lyne stel. Linda Bradford Raschke het die nuwer weergawe van Keltner kanale in die 1980's. Soos Bollinger Bands, hierdie nuwe weergawe gebruik 'n wisselvalligheid gebaseer aanwyser, Gemiddelde Ware Range (ATR), om kanaal breedte stel. StockCharts gebruik hierdie nuwer weergawe van Keltner kanale. Berekening Daar is drie stappe om die berekening van Keltner kanale. Kies eers die lengte vir die eksponensiële bewegende gemiddelde. Tweedens, kies die tydperke vir die gemiddelde Ware Range (ATR). Derde, kies die vermenigvuldiger vir die gemiddelde Ware Range. Die voorbeeld hierbo is gebaseer op die standaard instellings vir SharpCharts. Omdat bewegende gemiddeldes lag prys, sal 'n langer bewegende gemiddelde meer lag het en 'n korter bewegende gemiddelde sal minder lag het. ATR is die basiese wisselvalligheid omgewing. Kort tydsraamwerke, soos 10, produseer 'n meer vlugtige ATR wat wissel as 10-tydperk wisselvalligheid getywisselings. Langer tydperke, so 'n 100, glad hierdie skommelinge om 'n meer konstante ATR lees produseer. Die vermenigvuldiger het die meeste invloed op die breedte kanaal. Net die verandering van 2-1 sal kanaal wydte in die helfte gesny. Toenemende 2-3 sal kanaal breedte verhoog deur 50. Here039s n grafiek toon drie Keltner kanale ingestel op 1, 2, en 3 ATR's weg van die sentrale bewegende gemiddelde. Hierdie spesifieke tegniek is aanbeveel deur Kerry Lovvorn van SpikeTrade vir die jaar. bo die grafiek toon die verstek Keltner kanale in rooi, 'n wyer kanaal in blou en 'n nouer kanaal in groen. Die blou kanale gestel drie Gemiddelde Ware Range waardes bo en onder (3 x ATR). Die groen kanale gebruik een ATR waarde. Al drie deel die 20-dag EMO, wat is die stippellyn in die middel. Die aanwyser vensters wys verskille in die gemiddelde Ware Range (ATR) vir 10 periodes, 50 periodes en 100 periodes. Let op hoe die kort ATR (10) is meer wisselvallig en het die wydste verskeidenheid. In teenstelling, 100-tydperk ATR is baie gladder met 'n minder wisselvallige reeks. Interpretasie Indicators gebaseer op kanale, bands en koeverte is ontwerp om die meeste prys aksie in te sluit. Daarom beweeg bo of onder die kanaal lyne waarborg aandag omdat hulle relatief skaars. Tendense begin dikwels met 'n sterk beweeg in een of ander rigting. 'N oplewing bokant die boonste kanaal lyn toon buitengewone sterkte, terwyl 'n duik onder die onderste kanaal lyn toon buitengewone swakheid. Sulke sterk beweeg kan die einde van 'n tendens en die begin van 'n ander sein. Met 'n eksponensiële bewegende gemiddelde as sy stigting, Keltner kanale is 'n tendens volgende aanwyser. Soos met bewegende gemiddeldes en die tendens volgende aanwysers, Keltner kanale lag prys aksie. Die rigting van die bewegende gemiddelde dikteer die rigting van die kanaal. In die algemeen, 'n verslechtering neiging is tans toe die kanaal laer beweeg, terwyl 'n uptrend bestaan ​​wanneer die kanaal hoër beweeg. Die tendens is plat wanneer die kanaal sywaarts beweeg. 'N Kanaal opswaai en breek bo die boonste tendenslyn kan die begin van 'n uptrend sein. 'N Kanaal afswaai en breek onder die laer tendenslyn kan sein die begin 'n verslechtering neiging. Soms is 'n sterk tendens hou nie nadat 'n kanaal tempo en pryse wissel tussen die kanaal lyne. Sulke handel reekse is gekenmerk deur 'n relatief plat bewegende gemiddelde. Die kanaal grense kan dan gebruik word om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te identifiseer vir doeleindes van handeldryf. Versus Bollinger Bands Daar is twee verskille tussen Keltner kanale en Bollinger Bands. In die eerste plek Keltner kanale is gladder as Bollinger Bands, want die breedte van die Bollinger Bands is gebaseer op die standaard afwyking, wat is meer wisselvallig as die gemiddelde Ware Range (ATR). Baie beskou dit as 'n pluspunt, want dit skep 'n meer konstante wydte. Dit maak Keltner kanale geskik vir tendens volgende en tendens identifikasie. Tweede, Keltner kanale ook 'n eksponensiële bewegende gemiddelde, wat is meer sensitief as die eenvoudige bewegende gemiddelde gebruik in Bollinger Bands gebruik. Die grafiek hieronder toon Keltner kanale (blou), Bollinger Bands (pienk), Gemiddelde Ware Range (10), standaardafwyking (10) en standaardafwyking (20) vir 'n vergelyking. Let op hoe die Keltner kanale is gladder as die Bollinger Bands. Let ook op hoe die standaardafwyking dek 'n groter verskeidenheid as die gemiddelde Ware Range (ATR). Uptrend Die onderstaande grafiek toon Archer Daniels Midland (ADM) begin 'n uptrend as die Keltner kanale opdaag en die voorraad golwe bokant die boonste kanaal lyn. ADM was in 'n duidelike verslechtering neiging in April-Mei as pryse het voortgegaan om die laer kanaal deurboor. Met 'n sterk stukrag in Junie pryse oorskry die boonste kanaal en die kanaal opgedaag het om 'n nuwe uptrend begin. Let daarop dat pryse bo die onderste kanaal gehou op dalings in die vroeë en laat in Julie. Selfs met 'n nuwe uptrend gestig is, is dit dikwels raadsaam om te wag vir 'n terugsakking of beter beginpunt om die beloning-tot-risiko verhouding te verbeter. Momentum ossillators of ander aanwysers kan dan gebruik word om oorverkoop lesings definieer. Hierdie grafiek toon StochRSI. een van die meer sensitiewe momentum ossillators, dip onder 0,20 tot oorverkoop ten minste drie keer gedurende die uptrend geword. Die daaropvolgende kruise terug bo 0,20 kenne n hervatting van die uptrend. Verslechtering neiging Die tweede grafiek toon Nvidia (NVDA) begin van 'n verslechtering neiging met 'n skerp daling onder die onderste kanaal lyn. Na hierdie aanvanklike breek, die voorraad ontmoet weerstand naby die 20-dag EMO (middellyn) vanaf middel Mei tot vroeg in Augustus. Die onvermoë om selfs naby aan die boonste kanaal lyn het sterk afwaartse druk. 'N 10-tydperk Commodity Channel Index (CCI) word getoon as die momentum ossillator te kort termyn oorkoop voorwaardes identifiseer. 'N skuif bo 100 word beskou as oorgekoop. 'N daaropvolgende skuif terug onder 100 dui op 'n hervatting van die verslechtering neiging. Hierdie sein het goed gewerk tot September. Hierdie versuim seine dui op 'n moontlike tendens verandering wat daarna is bevestig met 'n onderbreking bo die boonste kanaal lyn. Plat Trend Een keer 'n handel reeks of plat handelsomgewing is geïdentifiseer, kan handelaars die Keltner kanale gebruik om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te identifiseer. A handel reeks kan geïdentifiseer word met 'n plat bewegende gemiddelde en die gemiddelde Directional indeks (ADX). Die onderstaande grafiek toon IBM wisselende tussen ondersteuning in die 120-122 gebied en weerstand in die 130-132 gebied vanaf Februarie tot einde September. Die 20-dag EMO, middellyn, uitgestel prys aksie, maar plat uit vanaf April tot September. Die venster aanwyser toon ADX (swart lyn) bevestig 'n swak tendens. Lae en val ADX toon 'n swak tendens. Hoë en stygende ADX toon 'n sterk tendens. ADX was onder 40 die hele tyd en onder 30 die meeste van die tyd. Dit weerspieël die afwesigheid van die tendens. Ook, sien dat ADX hoogtepunt vroeg in Junie en het tot die einde van Augustus. Gewapen met die vooruitsigte van 'n swak tendens en handel reeks, kan handelaars Keltner kanale te verwag terugskrywings. Daarbenewens sien dat die kanaal lyne dikwels saamval met grafiek ondersteuning en weerstand. IBM gedoop onder die onderste kanaal lyn drie keer vanaf die einde van Mei tot die einde van Augustus. Hierdie dalings verskaf lae-risiko inskrywing punte. Die voorraad het nie daarin geslaag om die boonste kanaal te bereik, maar het te kry naby as dit omgekeer in die weerstand gebied. Die Disney grafiek toon 'n soortgelyke situasie. Gevolgtrekkings Keltner kanale is 'n tendens volgende aanwyser ontwerp om die onderliggende tendens te identifiseer. Tendens identifikasie is meer as die helfte van die stryd. Die tendens kan op, af of plat wees. Die gebruik van die hierbo beskryf metodes, kan handelaars en beleggers die tendens om 'n handels voorkeur vestig identifiseer. Bullish ambagte bevoordeel word in 'n uptrend en lomp ambagte bevoordeel word in 'n verslechtering neiging. 'N plat tendens vereis 'n meer ratse benadering omdat pryse dikwels piek op die boonste kanaal lyn en trog by die laer kanaal lyn. Soos met al die analise tegnieke, moet Keltner kanale gebruik word in samewerking met ander aanwysers en ontleding. Momentum aanwysers bied 'n goeie aanvulling tot die tendens volgende Keltner kanale. SharpCharts Keltner kanale kan gevind word in SharpCharts as 'n prys oortrek. Soos met 'n bewegende gemiddelde, moet Keltner kanale gewys word op die top van 'n prys plot. By die keuse van die aanwyser uit die drop down box, sal die verstek vertoon in die venster parameters (20,2.0,10). Die eerste getal (20) stel die tydperke vir die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die tweede getal (2.0) is die ATR vermenigvuldiger. Die derde nommer (10) is die aantal periodes vir Gemiddeld Ware Range (ATR). Hierdie verstek parameters die kanale 2 ATR waardes bo / onder die 20-dag EMO. Gebruikers kan die parameters verander om hul kartering behoeftes aan te pas. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld. Skanderings oorverkoop ná Bullish Keltner Channel Breakout: Hierdie scan lyk vir aandele wat bo hul boonste Keltner Channel gebreek 20 dae gelede om te bevestig of te vestig 'n uptrend. Die huidige 10-tydperk CCI is onder -100 tot 'n korttermyn-oorverkoop toestand aandui. Oorgekoop na lomp Keltner Channel Breakout: Hierdie scan lyk vir aandele wat gebreek onder hul laer Keltner Channel 20 dae gelede om te bevestig of te vestig 'n verslechtering neiging. Die huidige 10-tydperk CCI is bo 100 'n kort termyn oorkoop toestand aandui. Verdere StudyBollinger Bands Bollinger Bans is ontwikkel deur John Bollinger. Hulle is 'n stel bande wat geplot op 2 standaardafwykings bo en onder 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (20 dae is wyd gebruik word) en vertoon meer as 'n aandele prys grafiek. Die gebruik van 2 standaardafwykings waarborg 95 van die prys data sal lê tussen die bands. Sedert die bands is geplot op standaardafwyking vlakke, hulle is self-aanpassing. Wanneer 'n voorraad raak meer wisselvallig, die bands uit te brei om die voorraad te gee meer ruimte om te beweeg binne die bands. Wanneer 'n voorraad kronkel rond met min dag-tot-dag-beweging, die bands kontrak. As gevolg van die neiging om 'n voorraad om te bly binne die bands, is pryse beskou oorgekoop toe hulle die boonste band bereik en oorverkoop toe hulle die laer groep te bereik. Bollinger bied die volgende kenmerke: 149 Verwag skerp prys veranderinge ná wisselvalligheid verminder en die bande te verfyn. 149 Wanneer 'n voorraad beweeg buite die bands, verwag dat die tendens sal voortduur. 149 A ommekeer kom gewoonlik ná 'n onderste of boonste gemaak buite die bands en dan beweeg die onderliggende kwessie terug in die bands. 149 Pryse is geneig om te beweeg van die een groep na die ander, sodat dit kan help met projekteer prys teikens. Hier is 'n tipiese stel Bollinger Bands met VECO. Jy kan sien hoe die voorraad spandeer die meeste van sy tyd in die bande en die algemene neiging om heen en weer tussen die bande te beweeg. Gebruik word in samehang met ander aanwysers vir bevestiging, koop aan die onderkant band en verkoop aan die bokant sal konsekwent wins te voorsien. Dit ophef ing grafiek toon 'n aandele neiging om te keer na die breek deur middel van een van die bands en dan terug te trek binne die bands. Dit xico grafiek toon twee Bolliger Band skoolhoofde. Eerste is die neiging om 'n voorraad om 'n groot skuif ervaar ná die bands het vernou. Jy kan dit sien aan die einde van Junie. Tweedens, wanneer die voorraad buite die top-band verskuif, hoewel die voorraad het terug te trek, die uptrend voortgegaan.